Alle øyne er tilbake på en spesiell SampP 500 Stat Om lag to uker siden, da aksjer begynte å se ut som om de sprakk litt, snakket alle om en stor teknisk indikator på SampP 500: 200-dagers glidende gjennomsnitt. I forrige uke brøt SampP 500 dette nivået for første gang siden november 2012, med spådommer om at når SampP 500 falt under ca. 1,905, ville det fortsette å slippe. Men de siste dagene har aksjene gått tilbake, og nå er vi tilbake på 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe som gir markedet et litt visst poeng. I en epost på tirsdag sa Tom Fitzpatrick og det tekniske analyseteamet på Citi: SampP 500 tester anstendig motstand på 1,904-1,907, der 200-dagers glidende gjennomsnitt samler seg med august-lavet. Et nært over her vil legge vekt på bias at korrigeringen sett over den siste måneden har sannsynligvis endte. I tidlig handel på tirsdag var SampP 500 opp 14 poeng til 1.918, popping over motstandsnivået nevnt av Citi. Så nå ser vi om det holder. SE OGSÅ: 30 aksjemarkedene kortere som CrazyWe8217re under S038P 5008217s 200-dagers glidende gjennomsnitt. SampP 500 har tatt ut sitt 200-dagers glidende gjennomsnittsnivå til ulemper på en intradag basis som av denne skrivingen. Indeksen ble ferdigstilt i fjor rett over dette nøkkelnivået til forsyningsmannen ved pennies, men vi har flørt med det hele året da aksjer har gått ingen steder og trendlinjene har flatt ut. Som du ser i diagrammet ovenfor, er RSI 8220confirming8221, noe som betyr at momentet faller rett i tråd med prisen selv. Du kan også se at denne nedstigningen under 200-dagen ikke er en hyppig forekomst i dagens 8217-aksjemarked. Dette er viktig og det betyr ikke noe. La meg forklare. Det gjør ikke noe, fordi du bare kan velge en annen trendlinje og si at vi er over 82bit, sier 8211, for eksempel 250-dagene. Vis meg i de hellige papyrusrullene, der det indikerer at Gud foretrekker 200-dagene til alle andre bevegelige gjennomsnitt. Også alt som så nøye på 8211 av både handelsmenn og finansmedia 8211 som det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) couldn8217t muligens representerer et virkelig virkningsfullt signal, nesten per definisjon. Når har du noen gang tjent penger ved å være oppmerksom på en metrisk som et barn kan følge? Kan du gjøre det to ganger? Det betyr imidlertid ikke noe, fordi mange andre tror at det er viktig 8211 Keynesian Beauty Contest. Hvis de andre dommerne, hvis pengestrømmer beveger seg på markedet, begynner å oppføre seg annerledes som et resultat av en 200-dagers crossover, så betyr det faktisk 8211 i den grad andre tror det gjør. Videre indikerer den undersøkelsen vi har gjort internt at et flertall av stygg markedshendelser har skjedd, mens aksjemarkedet var under denne trendlinjen når du ser tilbake gjennom historien. Som firmaets undersøkelsesdirektør Michael Batnick. viste forrige uke, 8220 siden 1960, har 22 av de 25 verste dagene skjedd under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Av de 100 verste enkeltdager de siste 55 årene, skjedde 83 av dem mens aksjene var under 200 dager.8221 Du kan se dette under, som manifestert av rullende 30-dagers retur. Aksjer er vesentlig verre i gjennomsnitt, i løpet av en måned, mens SampP 500 handler under sin 200-dagers periode. Dataene, via Batnick: Tabellen nedenfor viser den rullende tretti dagers avkastningen til SampP 500. Områder uthevet i rødt er når lagrene er under 200-dagers. Hva du vil legge merke til er at dette er hvor det store flertallet av negative pigger skjedde. Gjennomsnittlig 30-dagers retur går tilbake til 1960 er 0,88. Den gjennomsnittlige 30-dagers avkastningen når aksjene er under 200-dagen er -2,60. Josh her 8211 er ikke noe kontroversielt om hva vi sier her. Den positive tilbakemeldingssløyfen blir avbrutt når den overordnede trenden flater ut eller blir lavere. Dette fører til økt nervøsitet og økt potensial for virkelige korrigeringer. Hvilken dum nyhetsmelding tjener som correction8217s katalysator er ved siden av punktet. You8217ll ikke kunne gjette på det på forhånd. Den siste var Ebola i Houston. Du kan gjøre disse tingene oppe. Heldigvis er det ikke store puljer av eiendeler som drives taktisk basert på 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette betyr at størrelsen på enhver form for tvungen eller reglerbasert salg sannsynligvis er begrenset som følge av forekomsten. I tillegg har de to tidligere tilfellene der SampP 5008217s 200-dagers var signifikant brutt 8211 oktober 2012 og oktober 2014, hovedsakelig fungerte som en katarsis av typen 8211 nesten som en tilbakestilling for opptrenden. En siste ting 8211 vi snakker om en intradag-overtredelse av 200-dagene så langt. Ikke engang en ukentlig eller en månedlig lukk under den. Det er en stor forskjell. Daglige hendelser er noisier enn ukentlige som er noisier enn månedlige osv. Hvis du reagerer på hver dag8217s tekniske signaler med handler eller endringer i tildelingen din, vil du trenge en annen jobb for å betale for provisjon, skatt og terapi. Spørsmålet om å spørre deg selv, hvis du respekterer pris og trend på noen måte, er hvorvidt markedet for 2011-2015-tyrker fortjener fordelen av tvil. Hva du trenger å vite om 200-dagers flytende gjennomsnitt (irrelevant investor) Vi gjør bokstavelig talt dette for å leve. Hvis vi kan hjelpe deg med din portefølje eller økonomiske plan på noen måte, kan du ikke komme deg ut: Fullstendig opplysning: Ingenting på dette nettstedet skal noen gang anses å være råd, forskning eller invitasjon til å kjøpe eller selge verdipapirer, vennligst se min Begrensningsbetingelser Forhold siden for en fullstendig ansvarsfraskrivelse. Rekord 200-dagers glidende gjennomsnitt på grunn av et fall Redaktører Merk: Dette er en gratis utgave av MarketWatch Options Trader, en ukentlig MarketWatch-abonnent nyhetsbrev. Klikk her for abonnementsinformasjon. Aksjemarkedet, målt ved Standard Amp Poors 500 Index, brøt seg ned gjennom støtte, og refleksrallyet som fulgte var svakt. Nedgangen i SampP 500 indeksen SPX, -0,33 akselerert etter å ha brutt gjennom mindre støtte på 1965 i forrige uke. Men i virkeligheten har indeksen gått ned siden det ble gjort en ny all-time intradag høy den 19. september dagen for Alibaba BABA, -0,97 første offentlige tilbud. Det er ikke en tilfeldighet. Nedgangen kommer blant salgssignaler fra alle våre indikatorer, men noen blir nå oversold. Vurder SPX-diagrammet selv. Nedgangen er tydelig. Selv mens oksene snakket om å holde støtte eller ble begeistret for de to store dagene litt over en uke siden, kan du se at mønsteret på diagrammet var en av lavere høye etter lavere høyde. Videre ble den mindre støtten på 1965 (kort rød linje på diagram) en eller annen måte linjen i sanden, og da den ble krysset, oppstod selgere med hevn. SampP 500 probed under den 4 standardavvik (sigma) modifisert Bollinger Band (mBB) sist torsdag. Et kjøpsignal ville sette opp for mBB-systemet hvis SPX lukkes under 4 sigma-båndet (hvis den første betingelsen er oppfylt, vil et kjøpesignal bli fullført når SPX til slutt lukkes over 3 sigma-båndet). De siste tre mBB-signalene er merket på diagrammet: Et kjøpssignal i februar (vellykket umiddelbart), et salgssignal i juni (som ikke var vellykket), og selger signalet i begynnelsen av september (som til slutt ble vellykket, men ikke umiddelbart så). I begynnelsen av august var det en annen nedgang i SPX som berørte 4 sigma-båndet (vertikal svart pil på diagrammet), men det ble aldri lukket under 4, så det var ikke et offisielt mBB-kjøpssignal på den tiden. Forhåpentligvis får vi et klart kjøpssignal denne gangen. En ting til SPX-diagrammet: Jeg har trukket 200-dagers glidende gjennomsnitt på den. Du kan se at det for tiden er litt over 1900 og stigende. Vi er for tiden i lengste tid over 200-dagers historie. Det har vært 683 handelsdager siden SPX sist berørte 200-dagers glidende gjennomsnitt (20. november 2012). Dette er en rekord som bare venter på å bli ødelagt. Kanskje dette er tiden. Nedgangen i august i SPX bunnet ut på 1.910. Så, med 200-dagers stigning jevnt, er kanskje 1.910-området noe av et downside-mål for denne nåværende nedgang, med mindre det blir noe mer alvorlig. Egenkapitalandelene er fortsatt på salgssignaler. Theyre racing høyere på sine diagrammer, og det er bearish. Standardforholdet er nå på høyeste nivå på nesten to år, så man må vurdere det oversold, men det er ganske meningsløst. Det vil ikke gi et kjøpssignal til det ruller over og begynner å avta. De siste salgssignalene som sammenfalt meget nært til markedene, ble først kalt av dataprogrammet som analyserer disse diagrammene, snarere enn av blotte øyne. Så vi vil fortsette å overvåke datamaskinanalysen. På denne tiden, er datamaskinen ikke gir mye sjanse til alle et kjøpssignal fra disse forholdene i nær fremtid. Når Total-sats-forholdet 21-dagers glidende gjennomsnitt stiger over 0,90, er det sjeldent, men det er en forløper til et eventuelt sterkt kjøpesignal. Disse typer kjøpssignaler har et mål om en 100-punkts økning i SampP 500. Signalet har ikke satt opp ennå, men 21-dagers glidende gjennomsnitt har nå nådd 0,89 og det stiger, ettersom andre anropsforhold er. Så det ser ut til at det vil krysse over 0,90 og dermed sette opp et meget kraftig kjøpesignal i den nærmeste nær fremtid. Disse kjøpssignalene kan ta litt tid å sette opp, så kjøp ikke markedet bare fordi totalforholdet er i ferd med å stige over 0,90. Det komplette kjøpsignalet kan ikke forekomme en stund. Markedsbredden har også vært veldig negativ, enda lenger tilbake enn den nyeste markedet. Breddeoscillatorene som vi følger er begge på salgssignaler, men de har nådd sterkt oversold territorium. Fra et bredere perspektiv fortsetter den negative divergensen i kumulativ bredde å forbli på plass. Denne divergensen oppstod da kumulativ bredde gjorde sin siste nye heltid høy den 3. juli, mens SPX fortsatte å lukke nye høyder ni flere ganger gjennom midten av september. Den slags divergens markerer ofte begynnelsen på alvorlige markedsfall, og på dette tidspunkt må vi si at en alvorlig nedgang fortsatt er en mulighet. Volatilitetsindekser VIX, 2,55 VXV, 0,56 er i uptrends, og det er bearish for aksjer. Legg merke til den stigende grønne linjen på diagrammet. Merkelig nok, VIX har ikke offisielt nådd en spiking modus. En spiking-modus opprettes når VIX stiger 3 poeng eller mer over en 1-, 2- eller 3-dagers periode ved hjelp av lukkende VIX-priser. Det har ikke skjedd. Derfor er et VIX spike-topp-kjøpesignal ikke satt opp, til tross for at VIX har steget fra under 12 til nesten 18. Det kan fortsatt oppstå, men det har ikke så langt. Tidligere VIX spike peak buy signaler er merket på diagrammet. Så lenge VIX fortsetter å trene høyere, vil det være bearish for aksjer. En VIX nær under 14 vil muligens være et bullish tegn. Konstruksjonen av VIX futures forblir bullish. Alle terminskontrakter bortsett fra oktobermåneden oktober har holdt seg til premier til VIX gjennom hele den siste nedgangen i aksjemarkedet. Videre fortsetter begrepet strukturen å gå oppover. Dette kan observeres gjennom terminsprisene selv, eller ved sammenligning av de fire valgkursene for volatilitetsindeksen i Volkswagen Index (Volatility Index VIX, 2,55 SampP 500 3-måneders volatilitetsindeks VXV, 0,56 Midt-volatilitetsindeks (VXMT) og Short - Term Volatilitetsindeks (VXST)). VXST stiger over VIX og ble der i flere dager et tegn på at volatiliteten skal forbli høy, men de andre opprettholde sine relative stillinger. For eksempel lukkede VIX ikke over VXV (som ville være ganske bearish). Denne konstruksjonen er en langsiktig indikator, og det faktum at det forblir bearish forteller oss (så langt) at dette børsfallet bare er en korreksjon og ikke begynnelsen på et bjørnmarked. I sammendraget har vi ikke noen sanne kjøpssignaler fra våre indikatorer, men det er oversolgt indikasjoner, slik at en kortsiktig rally kan finne sted. Et kortsiktig rally i disse situasjonene fører vanligvis tilbake til det synkende 20-dagers glidende gjennomsnittet eller litt lenger. Det gjennomsnittet er nå på 1.985 og fallende. Jeg ville bli overrasket over å se et rally bære tilbake så langt, men det kan sikkert spesielt nå at volatiliteten har økt. Så, forblir vi mellomtids bearish (til noen sanne kjøpssignaler vises), men er skeptiske til en kortsiktig sprette nå. Mer fra MarketWatch: Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones amp Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Ingen resultater funnet. Viktig juridisk informasjon om e-posten du vil sende. Ved å bruke denne tjenesten, godtar du å skrive inn din virkelige e-postadresse og bare sende den til folk du kjenner. Det er et lovbrudd i enkelte jurisdiksjoner å feiltgjøre deg selv i en e-post. All informasjon du oppgir vil bli brukt av Fidelity utelukkende med det formål å sende e-posten på dine vegne. Emnelinjen til e-posten du sender, vil være Fidelity: Din epost er sendt. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Når du klikker en lenke, åpnes et nytt vindu. Handle i bevegelse med bevegelige gjennomsnitt Unleash dette enkle, men kraftige verktøyet for å låse opp et vell av informasjon innenfor diagrammer. Fidelity Active Trader News ndash 11212016 Teknisk analyse Active Trader Pro Brokerage aksjer Blant alle de tekniske analyseverktøyene til din disposisjonDu teori. MACD. Relativ styrkeindeks. Japanske lysestaker og moremovende gjennomsnitt er en av de enkleste å forstå og bruke i din strategi. Likevel kan de også være en av de viktigste indikatorene på markedstrender, noe som er spesielt nyttig i oppadgående (eller nedadgående) trendmarkeder som den langsiktige oppgangen vi har opplevd siden 2009. Heres hvordan du kan innlemme glidende gjennomsnitt for potensielt å forbedre din handel kunnskaper. Hva er bevegelige gjennomsnitt Et middel er bare gjennomsnittet av et sett med tall. Et glidende gjennomsnitt er en (tid) - serie betyr at det er et glidende gjennomsnitt, fordi nye priser blir gjort, de eldre dataene blir droppet og de nyeste dataene erstatter den. En aksje eller annen finansiell sikkerhet kan normale bevegelser noen ganger være volatile, gyrating opp eller ned, noe som kan gjøre det litt vanskelig å vurdere sin generelle retning. Hovedformålet med å flytte gjennomsnitt er å glatte ut de dataene du gjennomgår for å få en klarere følelse av trenden (se diagrammet nedenfor). Et glidende gjennomsnitt glatter ut prisen. Kilde: Active Trader Pro, fra og med 15. november 2016. Det er noen forskjellige typer flytende gjennomsnitt som investorer vanligvis bruker. Enkel glidende gjennomsnitt (SMA). En SMA beregnes ved å legge til alle dataene for en bestemt tidsperiode, og dividere summen etter antall dager. Hvis XYZ-aksjen lukkes ved 30, 31, 30, 29 og 30 i løpet av de siste fem dagene, vil det 5-dagers enkle glidende gjennomsnittet være 30. Eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). Også kjent som et vektet glidende gjennomsnitt, tilordner en EMA større vekt til de nyeste dataene. Mange handelsmenn foretrekker å bruke EMAer til å legge større vekt på de siste utviklingene. Sentrert glidende gjennomsnitt. Også kjent som et trekantet glidende gjennomsnitt, et sentrert glidende gjennomsnitt tar hensyn til pris og tid ved å legge mest vekt i midten av serien. Dette er den minst vanlige typen glidende gjennomsnitt. Flytte gjennomsnitt kan implementeres på alle typer prisdiagrammer (dvs. linje, bar og lysestake). De er også en viktig komponent i andre indikatorer som Bollinger Bands. Sette opp glidende gjennomsnitt Når du setter opp diagrammer, legger du til glidende gjennomsnitt er veldig enkelt. I Fidelitys Active Trader Pro. for eksempel, bare åpne et diagram og velg indikatorer fra hovedmenyen. Søk etter eller naviger til glidende gjennomsnitt, og velg det du vil legge til i diagrammet. Du kan velge mellom ulike bevegelige gjennomsnittsindikatorer, inkludert et enkelt eller eksponentielt glidende gjennomsnitt. Du kan også velge lengden på tiden for det bevegelige gjennomsnittet. En vanlig innstilling er å bruke et 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt og et 200-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt til et prisdiagram. Hvordan brukes flytteverdier? Flytte gjennomsnitt med forskjellige tidsrammer kan gi en rekke opplysninger. Et lengre glidende gjennomsnitt (som en 200-dagers EMA) kan tjene som en verdifull utjevningsenhet når du prøver å vurdere langsiktige trender. Et kortere glidende gjennomsnitt, som et 50-dagers glidende gjennomsnitt, vil følge prishandlingen nærmere, og brukes derfor ofte til å vurdere kortsiktige mønstre. Hvert glidende gjennomsnitt kan tjene som en støtte - og motstandsindikator, og brukes ofte som et kortsiktig prismål eller nøkkelnivå. Hvor nøyaktig gir bevegelige gjennomsnitt generalsignaler Flyttende gjennomsnitt blir anerkjent av mange handelsmenn som potensielt signifikant støtte og motstandsprisnivå. Hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, kan det tjene som en sterk støttenivåøkning hvis aksjen avtar, kan prisen ha en vanskeligere tid som faller under det bevegelige gjennomsnittsprisnivået. Alternativt, hvis prisen er under et bevegelige gjennomsnitt, kan det tjene som en sterk motstandsnivå, hvis aksjen skulle øke, kan prisen kreves å stige over det bevegelige gjennomsnittet. Det gylne krysset og dødskrysset To glidende gjennomsnitt kan også brukes i kombinasjon for å generere et kraftig crossover trading signal. Crossover-metoden innebærer kjøp eller salg når et kortere glidende gjennomsnitt krysser et lengre glidende gjennomsnitt. Et kjøpesignal genereres når et raskt bevegelige gjennomsnitt krysser over et sakte bevegelige gjennomsnitt. For eksempel forekommer det gylne korset når et glidende gjennomsnitt, som 50-dagers EMA, krysser over et 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette signalet kan genereres på en enkelt aksje eller på en bred markedsindeks, som SP 500. Ved hjelp av diagrammet over SP 500 ovenfor var det siste krysset et gullkors i april 2016 (se diagram over). SP 500 har fått omtrent 7 siden da, i midten av november. Alternativt genereres et salgssignal når et raskt bevegelige gjennomsnitt krysser under et sakte bevegelige gjennomsnitt. Dette dødskrysset ville oppstå hvis et 50-dagers glidende gjennomsnitt, for eksempel, krysset under et 200-dagers glidende gjennomsnitt. Det siste dødskorset skjedde tidlig i 2016. Det neste mulige crossover-signalet, gitt at den siste var et gyldent kors, er et dødskors. Flytte gjennomsnitt i handling og noen få endelige tips Som en generell regel, husk at glidende gjennomsnitt er vanligvis mest nyttige når de brukes under opptrender eller nedovergående trender, og er vanligvis minst nyttige når de brukes i sidelengs markeder. Generelt har aksjer vært i en trapp-lignende opptrend for det meste av de syv årene tyrene, slik at teori tyder på at bevegelige gjennomsnitt kan være spesielt kraftige verktøy i dagens markedsmiljø. Ser igjen på SP 500-diagrammet (over), du kan se at den langsiktige trenden er oppe. Prisen er også over det kortsiktige glidende gjennomsnittet og det langsiktige glidende gjennomsnittet. Hvis prisen skulle avta fra dagens nivå, ville begge glidende gjennomsnitt bli sett på som betydelige støttenivåer. Som diagrammet viser, er det mulig at prisen forblir over (eller under) et glidende gjennomsnitt for en lengre periode. Selvfølgelig ville du ikke ønske å handle utelukkende basert på signaler generert av bevegelige gjennomsnitt. Imidlertid kan de brukes i kombinasjon med andre tekniske og grunnleggende datapunkter for å hjelpe til med å forme oversikter. Lær mer Teknisk analyse fokuserer på markedshandlinger spesifikt, volum og pris. Teknisk analyse er bare en metode for å analysere aksjer. Når du vurderer hvilke aksjer som skal kjøpes eller selges, bør du bruke den tilnærmingen som du er mest komfortabel med. Som med alle dine investeringer må du selv bestemme om en investering i en bestemt sikkerhet eller verdipapirer er riktig for deg basert på investeringsmålene dine, risikotoleransen og den økonomiske situasjonen. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Aksjemarkedene er volatile og kan avta vesentlig som følge av ugunstig utsteder, politisk, regulatorisk, markedsmessig eller økonomisk utvikling. Stemmer sendes frivillig av enkeltpersoner og reflekterer sin egen oppfatning av artiklene hjelpsomhet. En prosentverdi for hjelpsomhet vil vises når et tilstrekkelig antall stemmer har blitt sendt. Fidelity Brokerage Services LLC, medlem NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Viktig juridisk informasjon om e-posten du vil sende. Ved å bruke denne tjenesten, godtar du å skrive inn din virkelige e-postadresse og bare sende den til folk du kjenner. Det er et lovbrudd i enkelte jurisdiksjoner å feiltgjøre deg selv i en e-post. All informasjon du oppgir vil bli brukt av Fidelity utelukkende med det formål å sende e-posten på dine vegne. Emnelinjen til den e-posten du sender vil være Fidelity: Din e-post er sendt.
No comments:
Post a Comment