Utviklet av Perry Kaufman og introdusert i sin bok New Trading Systems and Methods, gjenspeiler effektivitetsgraden relativ markedshastighet til volatilitet. Det er tilfeller når det brukes som et filter, som hjelper en næringsdrivende å unngå hakkede markeder eller handelsområder og identifisere jevnere trender. Det er resultatet av å dele nettoføringen i prisbevegelsen i n-perioder med summen av alle pris-endringer i bar-til-bar i samme n-perioder. I tilfelle markedet trender jevnere, vil forholdet bli høyere. Hvis forholdet viser avlesninger i nærheten av null, innebærer dette at markedsbevegelsen er ineffektiv og hakkete. Hvis effektivitetsforholdet viser en avlesning på 100, betyr dette at handelsinstrumentet har en tulltrend og trender med perfekt effektivitet. Hvis effektivitetsforholdet viser en lesing på -100, betyr dette at handelsinstrumentet er i en bjørn trend og trending med perfekt effektivitet. Det er umulig for et hvilket som helst instrument å ha et perfekt Effektivitetsforhold, fordi enhver bevegelse mot den store trenden i den undersøkte perioden vil føre til at forholdet faller. Hvis effektivitetsforholdet viser en lesing over 30, er dette en indikasjon på en jevnere oksetrend. Hvis forholdet viser en lesing under -30, er dette en indikasjon på en jevnere bjørnutvikling. Binary Tribune ble grunnlagt i 2013 og har som mål å gi sine lesere nøyaktig og faktisk finansiell nyhetsdekning. Vårt nettsted er fokusert på store segmenter i aksjemarkeder, valutaer og råvarer i finansmarkedene, og en interaktiv inngående forklaring av viktige økonomiske hendelser og indikatorer. Finansiell risikoopplysning BinaryTribune vil ikke holdes ansvarlig for tap av penger eller skade forårsaket av å stole på informasjonen på dette nettstedet. Handelsforex, aksjer og råvarevarer har høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Før du bestemmer deg for å handle utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikovillighet. Cookie Policy Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi deg den aller beste opplevelsen og å kjenne deg bedre. Ved å besøke nettstedet vårt med nettleseren din for å tillate cookies, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler som beskrevet i vår personvernpolicy. Kopier Copyright 2017 mdash Binær Tribune. Alle rettigheter forbeholdtDeveloped av Perry Kaufman, Kaufman8217s Adaptive Moving Average er designet for ikke bare å fungere som et bevegelige gjennomsnitt, men også for å spore grad av støy i trenden og justere tilsvarende. Den endrer automatisk sin hastighet basert på volatiliteten på markedet. AMA brukes som erstatning for vanlige bevegelige gjennomsnitt og da det ble presentert i 1995, var det bedre enn tidligere forsøk på å skape et intelligent glidende gjennomsnitt fordi det ga større brukerkontroll. I utgangspunktet, når markedet trender sterkt, og det er bare mindre mottrenden beveger seg (pullbacks), er det svært lite støy, og du vil foretrekke at MA følger nøye prishandlingen, slik at du vil at den skal ha en mindre trackback span . På den annen side, hvis markedet er avstandsbasert og domineres av barer som kompenserer hverandre, vil du ha et glidende gjennomsnitt med en lengre tilbakekallingsperiode som vil glatte det ut og dermed unngå falske signaler. Det som Kaufman gjorde, er å finjustere eksponentielt flytende gjennomsnitt med en algoritme som vil justere EMA8217s utjevningskonstant i forhold til forholdet mellom markedsretning og volatilitet, og det er nå lydhør overfor trend og volatilitet. Her er formelen hvorfra AMA er avledet: AMA C lukker (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), hvor C er det adaptive aspektet av utjevningskonstanten. Det er imidlertid en rekke beregninger før vi kommer til C, men vi vil ikke liste dem her og holde ting enklere. Det er viktigere å innse at Kaufman8217s Adaptive Moving Average utmerker takket være sin evne til å reagere på markedsforholdene 8217 dynamiske skift, noe som er en stor fordel sammenlignet med handelsstrategier basert på bevegelige gjennomsnitt med faste trackbackperioder. Videre kan det, foruten å bruke KAMA som en selvstendig indikator, også bidra til å glatte andre indikatorer. På samme måte som de andre medlemmene av den bevegelige gjennomsnittlige indikatorfamilien, fungerer Kaufman8217s AMA som et sterkt støttestøttenivå som genererer trender med trend-signaler ved kontakt, samt utgangssignaler når en trend reversering er tydelig. Sjekk ut forskjellen mellom et enkelt flytende gjennomsnitt, et eksponentielt flytende gjennomsnitt og Kaufman8217s adaptive bevegelige gjennomsnitt på skjermbildet nedenfor. Plottet i lyseblå er en 14-års Simpel Flytende Gjennomsnitt, mens 14-årig EMA er farget i gul. Som du ser, er Kaufman8217s Adaptive Moving Average (lilla linje) relativt flatt i det meste av tiden, da markedet holder seg i et tett handelsområde innenfor den større tidsrammen8217s bearish trend, og dermed vil det produsere mindre falske inngangssignaler innenfor konsolideringsområdet . Binary Tribune ble grunnlagt i 2013 og har som mål å gi sine lesere nøyaktig og faktisk finansiell nyhetsdekning. Vårt nettsted er fokusert på store segmenter i aksjemarkeder, valutaer og råvarer i finansmarkedene, og en interaktiv inngående forklaring av viktige økonomiske hendelser og indikatorer. Finansiell risikoopplysning BinaryTribune vil ikke holdes ansvarlig for tap av penger eller skade forårsaket av å stole på informasjonen på dette nettstedet. Handelsforex, aksjer og råvarevarer har høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Før du bestemmer deg for å handle utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikovillighet. Cookie Policy Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi deg den aller beste opplevelsen og å kjenne deg bedre. Ved å besøke nettstedet vårt med nettleseren din for å tillate cookies, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler som beskrevet i vår personvernpolicy. Kopier Copyright 2017 mdash Binær Tribune. Alle rettigheter reservert For de av dere som har spurt om mine live økter hver uke på nettstedet for enklere alternativer, her er lenken for den nåværende 7-30 dagers prøveperioden. Jeg har tilbrakt de siste to årene i live trading rom og personlig tror det er det beste handelsrommet rundt. Jeg snakker hver mandag og fredag fra kl. 11.00 til 12.00 CST og onsdag fra 1: 00-1: 30 CST. Håper på å se deg der. - Eric Kjøp et Lifetime Pro-medlemskap og få full tilgang til forumet og ressursnedlastinger. OPPGRADE NU thinkorswim Kaufmans Adaptive Moving Average Binary Wave 022709 Basert på Kaufmans Adaptive Moving Average. Mars 1998 HANDELSANVISNINGER Her er i disse månedene utvalg av Traders Tips, bidratt av ulike utviklere av teknisk analyse programvare for å hjelpe leserne lettere å gjennomføre noen av strategiene presentert i dette problemet. Du kan kopiere disse formlene og programmene for enkel bruk i regnearket eller analyseprogramvaren. Bare quotselectquot ønsket tekst ved å markere som du ville i et tekstbehandlingsprogram, bruk deretter standard nøkkelkommandoen for kopiering eller velg quotcopyquot fra nettlesermenyen. Den kopierte teksten kan deretter settes inn i et hvilket som helst åpent regneark eller annen programvare ved å velge et innføringspunkt og utføre en innstilt kommando. Ved å bytte frem og tilbake mellom et programvindu og den åpne nettsiden, kan data overføres enkelt. Disse månedene tipsene inkluderer formler og programmer for: TRADESTATION Det adaptive glidende gjennomsnittet som ble diskutert i intervjuet med Perry Kaufman i 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus Issue (artikkelen opprinnelig dukket opp i mars 1995) er et utmerket alternativ til standard glidende gjennomsnittlige beregninger. I disse månedene Traders Tips, presenterer jeg to Easy Language-studier og et Easy Language-system som er basert på det adaptive glidende gjennomsnittet. Den adaptive glidende gjennomsnittlige beregningen som brukes i studier og system i TradeStation eller SuperCharts, utføres primært av en funksjon referert til som quotAMA. quot En annen funksjon referert til som quotAMAFquot brukes til å beregne det adaptive glidende gjennomsnittsfilteret. Som alltid bør funksjonene opprettes før utviklingen av studiesystemet. Type: Funksjonsnavn: AMA Vars: Støy (0), Signal (0), Diff (0), EfRatio (0), Glatt (1), Raskest (.6667), Slowest (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Lukk - Lukk1) Hvis CurrentBar lt Periode Da AdaptMA Lukk IF CurrentBar gt Periode Så Begynn Signal AbsValue (Lukk - Lukk Periode) Støy Summation (Diff, Periode) EfRatio Signal Støy Glatt Effekt (efRatio (raskest - Slowest) Slowest, 2) AdaptMA AdaptMA1 Glatt (Lukk - AdaptMA1) Sluttinnganger: Periode (Numerisk), Pcnt (Numerisk) Vars: Støy (0), Signal (0), Diff (0), EfRatio (0), Glatt (1), Raskeste ), Slowest (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Lukk - Lukk1) Hvis CurrentBar lt Periode Da AdaptMA Lukk IF CurrentBar gt Periode Så Begynn Signal AbsValue (Lukk - Lukk Periode) Støyoppsummering ) EFRATIO Signal Støysjevn Effekt (efRatio (raskest - Langsiktig) Saklig, 2) AdaptMA AdaptMA1 Glatt (Lukk - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Periode) Pcnt End AMAF AMAFltr Når du har opprettet begge Fu nctions, kan du deretter lage de to studiene og systemet. Den første indikatoren viser den adaptive glidende gjennomsnittslinjen, med en valgfri vridning. Vridningen er at AMA-linjen kan glattes ved hjelp av lineær regresjon. Dermed har jeg tatt med i indikatoren en inngang med navnet quotsmoothquot som lar deg avgjøre om AMA-linjen skal glattes eller ikke. Et quotYquot som inngangsverdi gir en jevnere beregning. En quotNotot plotter bare den rå AMA-linjen. Denne indikatoren skal skaleres til quotSame as price data. quot Type: Indikatornavn: MovAvg Adaptive Inputs: Periode (10), Glatt (quotYquot) IF UpperStr (Glatt) quotYquot Da Plot1 (LinearRegValue (AMA (Periode), Periode, 0) , quotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (Periode), quotAdaptive MAquot) Den andre indikatoren, quotMov Avg Adaptive Fltr, citerer filtreringskonseptet og bruker det til en indikator. Basert på parametrene for filtrert adaptivt glidende gjennomsnitt (AMAF), vil denne indikatoren tegne en vertikal blå eller rød linje, avhengig av tilstanden som er oppfylt. Verdiene reflektert av de vertikale linjene gjenspeiler verdien av AMA-filterberegningen. Noen foreslåtte formatinnstillinger er gitt etter indikatorkoden. Type: Indikatornavn: MovAvg Adaptive Fltr Inputs: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periode, Pcnt) IF CurrentBar 1 Så begynn AMALs AMAVal AMAHs AMAVal End Else Start Hvis AMAVal lt AMAVal1 Så AMALs AMAVal IF AMAVal gt AMAVal1 Så AMAHs AMAVal IF AMAVal - AMALs gt AMAFVal Så begynn Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) IF Plot11 0 Så varsel True End Else IF AMAHs - AMAVal gt AMAFVal Start deretter Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Deretter Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) Sluttstil: Scaling: Skjerm Det quotMovAvg Adaptive Fltrquot-systemet nedenfor er basert på reglene angitt for oppføringer basert på den filtrerte adaptive flyttingen gjennomsnittlig beregning. Type: Systemnavn: MovAvg Adaptive Fltr Inputs: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periode, Pcnt) IF CurrentBar 1 Så begynn AMALs AMAVal AMAHs AMAVal End Else Start Hvis AMAVal lt AMAVal1 Så AMALs AMAVal IF AMAVal gt AMAVal1 Så AMAHs AMAVal IF AMAVal - AMALs Krysser Over AMAFVal Kjøp deretter denne linjen på Lukk Hvis AMAHs - AMAVal krysser over AMAFVal, så selg denne linjen på Lukk Slutt Denne koden er også tilgjengelig på Omega Researchs nettsted. Navnet på filen er quotAMA. ELA. quot Vær oppmerksom på at alle Traders Tips-analyseteknikker som er lagt ut på Omega Researchs nettsted, kan benyttes av både TradeStation og SuperCharts. Når det er mulig, vil de rapporterte analyseteknikkene inneholde både Quick Editor og Power Editor-formater. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internett: wwwomegaresearch Tilbake til liste I MetaStock 6.5 kan du enkelt lage det adaptive bevegelige gjennomsnittlige systemet som diskuteres av Perry Kaufman i intervjuet som vises i 1998 Bonus Issue. Med MetaStock 6.5-kjøring, velg quotIndicator Builderquot fra Verktøy-menyen, og klikk deretter på Ny-knappen. Skriv inn følgende formler: Adaptive Moving Average Binary Wave Perioder: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Retning: Lukk - Ref (CLOSE, - perioder) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Hvis (Cum ) Perioder 1, ref (Lukk, -1) konstant (Lukk - ref (Lukk, -1)), Forhånds konstant (Lukk - PREV)) FilterPercent: Inngang (quotFilter Prosentprotokoll, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std - Ref (AMA, -1), Perioder) AMALow: Hvis (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Hvis (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptive Moving Average Perioder: Input (quotTime Periodsquot, 1.1000, 10) Retning: Lukk - Ref (CLOSE, - perioder) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Hvis (Cum (1) perioder 1, ref ) konstant (CLOSE - ref (Close, -1)), Forhånds konstant (CLOSE - PREV)) Hvis du vil se det adaptive glidende gjennomsnittet, bare plott det på et diagram i MetaStock. Hvis du vil se kjøp og salg av signaler fra det adaptive glidende gjennomsnittlige systemet, plott den adaptive glidende gjennomsnittlige binære bølgen. Denne binære bølgen tegner en quot1quot når det er et kjøpssignal, en kvot-1quot for et salgssignal og et null når det ikke er noe signal. - Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internett: equis Tilbake til liste TECHNIFILTER PLUS Heres en TechniFilter Plus, versjon 8, formel for det adaptive bevegelige gjennomsnittet (AMA) diskutert av Perry Kaufman i 1998 Bonusproblem. AMA er et eksponentielt gjennomsnitt hvor multiplikatorvekten kan variere hver dag mellom en maksimums - og minimumsverdi. Da prisene danner en sterk trend, nærmer denne variable vekten sin maksimale verdi, noe som fører til at AMA sporer priskurven nærmere. Når prisene er zigzagging, nærmer den variable vekten sin minimumsverdi, slik at AMA flater. Kaufman bruker forholdet mellom prisendringer og prisvariasjoner for å skala den variable vekten. Formelen bruker tre parametere: 2, 30 og 10. Den første parameteren 2, indikerer at et to-dagers eksponensielt gjennomsnitt er det raskeste gjennomsnittet for variabelt gjennomsnitt. Den andre parameteren, 30, indikerer at et 30-dagers gjennomsnitt er det laveste gjennomsnittet for variabelt gjennomsnitt. Den tredje parameteren, 10, indikerer tilbakekallingsperioden for å beregne hvordan vekten endres. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formula SWITCHES: multiline recursive INITIAL VALUE: C FORMULA: Denne TechniFilter Plus-strategien og rapporter, strategier og formler fra tidligere Traders Tips kan lastes ned fra RTRs nettsted. - Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-post: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Tilbake til oversikten WAVEWIE MARKEDSDATABLAD Her er en WAVE WIE program implementering av Perry Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt (AMA), diskutert i STOCKS amp Commodities 1998 Bonusproblem intervju presentasjon. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-post: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Tilbake til oversikten SMARTRADER Perry Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus Issue) er et godt eksempel på bruk av brukeren formel evne i SMARTrader. Nøkkelen til å skape det adaptive glidende gjennomsnittet (AMA) er evnen til å skrive rekursive eller selvreferanseformler. Jeg peker dem ut når vi fortsetter. Rad 4, merket quotoffset, brukes i forbindelse med rad 15 for å angitte verdiene manuelt angitt i regnearkseksemplet i cellene I5 til I14. Retningen bestemmes i rad 5 ved bruk av en 10-minutters momentumstudie. Række 6, 7 og 8 beregner volatiliteten ved først å beregne en tids-momentum, deretter ta absolutt verdien av momentum og til slutt summere en 10-serie. Rader 9 og 10 beregner ER-verdien og dens absolutte verdi. Rader 11 og 12 er koeffisienter som inneholder eksponentverdiene som representerer henholdsvis to og 30 perioder. Rute 13 beregner ssc-verdien. Rå 14 kvadrater ssc, gi c. Rad 16 beregner den faktiske AMA og er den første raden som er rekursiv. Rute 17, også rekursiv, beregner forskjellen mellom nåværende og tidligere AMA. Row 18, AMAdiff, bruker en if-setning for å unngå å rapportere et ugyldig resultat i kolonne 1, siden det ikke er noe før kolonne 1 for å gi en gyldig beregning. Rute 19 beregner 10-års standardavviket til AMAdiff. Rute 20 er en koeffisient som inneholder prosentverdien. Rute 21 beregner filterverdien. Rader 22 og 23 er rekursive brukerrader som sporer AMA-lows og AMA-høyder. Række 23 og 24 er henholdsvis buysellreglene. Figur 1: SMARTRADER. Dette SMARTrader SpecSheet implementerer Perry Kaufmans adaptive glidende gjennomsnitt fra 1998 Bonus Issue. Dette spesifikasjonsbladet er også tilgjengelig på Stratagems nettsted. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-post: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Tilbake til liste
No comments:
Post a Comment